A importância do mundo analítico nos processos de combate ao branqueamento de capitais
Segundo a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), o Branqueamento de Capitais é “a transformação, por via de atividades criminosas que visam a dissimulação da origem ou do proprietário real dos fundos, dos proventos resultantes de atividades ilícitas, em capitais reutilizáveis nos termos da lei, dando-lhes uma aparência de legalidade” ou seja, é o processo de tentar esconder a fonte e/ou movimento de fundos que foram obtidos através de um ato ou atos ilegais e que é constituído por 3 fases: Colocação: os bens e rendimentos são colocados nos circuitos financeiros e não financeiros; Circulação: os bens e rendimentos são objeto de múltiplas e repetidas operações, com o propósito de os distanciar da sua origem criminosa, apagando (branqueando) os vestígios da sua proveniência e propriedade e Integração: os bens e rendimentos, depois de reciclados, são reintroduzidos nos circuitos económicos legítimos (por exemplo, através da sua utilização na aquisição de bens e serviços).
Os programas de combate ao branqueamento de capitais, normalmente designados pela sua terminologia em inglês, Anti Money Laundering (AML), procuram parar o processo de geração de rendimentos através desses atos ilegais, com a definição e implementação de um conjunto de políticas, diretivas, procedimentos, leis e regulamentos.
Com o objetivo de reforçar as defesas da União Europeia (UE) contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo e, desta forma, garantir a solidez, a integridade, a estabilidade e a confiança no sistema financeiro como um todo, a UE lançou um programa legislativo, que teve o seu início em 1991, com a publicação da Diretiva 91/308 / CEE do Conselho, designada AMLD1.
As alterações e evoluções dos mercados levaram a que ao longo dos anos, fossem feitas alterações a esta diretiva, sendo lançada em 2015 a quarta diretiva (AML4) que definiu um novo conjunto de regras, com o objetivo de apoiar as entidades financeiras a protegerem-se contra os riscos de branqueamento e de financiamento do terrorismo.
Esta nova diretiva, que já sofreu alterações, durante o ano de 2016, de forma a dar resposta aos ataques terroristas na Europa em 2015/2016 e à fuga de informação associada aos “Panama Papers”, trouxe novos desafios para as instituições financeiras, sendo eles:
- Melhorar a compreensão dos clientes e dos seus negócios financeiros para minimizar o risco.
- Maior rigor na “Medida de Vigilância de Cliente” (Customer Due Diligence – CDD).
- Maior controle de identidade do cliente e partilha de dados com administração central.
O não comprimento da regulamentação por parte das instituições pode ter impactos graves ao nível financeiro e reputacional. Exemplos disso foram os casos bastantes divulgados na comunicação social, devido às instituições de renome e aos valores de penalização envolvidos: BNP Paribas (~9 bn dólares); JPMorgan (~2bn dólares) e HSBC (~1,92bn dólares), entre outros.
Para fazer face a este crescente enfase regulatório, as instituições são obrigadas a possuir uma avaliação contínua dos riscos. A resposta a esta necessidade/obrigação tem sido conseguida, por algumas instituições financeiras, através do investimento e implementação de programas que têm por base o mundo analítico e estatístico, através da utilização de modelos de segmentação e criação de scores de risco mais complexos.
Estas novas abordagens, quando implementadas, têm vindo a demonstrar resultados positivos ao nível da cobertura do processo de monitorização, na redução dos falsos positivos e na redução dos custos financeiros associados aos programas de AML. Isto é possível porque com estas técnicas, há um aumento significativo da cobertura da base de clientes a serem analisados e ao mesmo tempo, uma maior focagem na geração de alertas, com base em limites baseados em risco. Ou seja, gera um maior volume de alertas para a população associada a segmentos de risco mais elevado e ao mesmo tempo, reduz o número de alertas para a população pertencente a segmentos menos arriscados.
Outro benefício da aplicação destes modelos é o rácio entre o número de alertas comprovados como verdadeiros e o total de alertas analisados pelos analistas. A melhoria deste rácio está diretamente associada ao foco na monitorização de transações que estão associadas a grupos de clientes/contas de risco mais elevado.
A meu ver, ao seguir estas novas abordagens de deteção que integram métodos quantitativos e qualitativos, os bancos podem de uma forma mais eficaz segmentar a sua base de clientes e ajustar os cenários de deteção com base no risco, obtendo assim melhores resultados.